Арбитраж - отличная стратегия для фьючерсов

Арбитраж, это  — синхронная покупка и продажа одинаковых или похожих друг на друга инструментов в надежде на то, что их цены сойдутся.
Самый просто вид арбитража: это покупка базового актива(к примеру доллар) и продажа фьючерса(si)
К примеру продажа SI по 75000 и покупка 1000 долларов по 74 р. К истечению фьючерсного контракта цены фьючерса и доллара сойдутся, мы получим прибыль ровно в 1000 рублей 75000-74000. Причем нам не важно где будет цена доллара. Это некий вариант депозита в банке. Назовем такой вид арбитража — синтетическая облигация.

Ещё одна арбитражная стратегия. Она называется — календарный спред. В целом - разновидность арбитража. По-простому: продаём дальний фьючерс, покупаем ближний, ожидаем какое-то время, а потом закрываем позицию и получаем гарантированную прибыль. Как и у каждой стратегии, есть свои нюансы, и ошибки могу привести к убыткам. Но, это не ошибки, типа, не угадали куда пойдет — вверх или вниз. Это ошибки стратегии. Здесь не надо гадать куда пойдет.

Трейдинг здесь простой - арбитражный:
   Продаем более дорогую котировку и покупаем дешевую в соотношении 10:1, ждем паритета для проведения обратной операции. Но если не получаем такого случая или нет ликвидности, то просто держим набранную позицию 48 дней до расчетного часа.

Классический арбитраж - позиция на схождение цен
Когда малый контракт торгуется дешевле большого, трейдер может совершить сделку:

купить 10 контрактов мини фьючерса
продать 1 контракт основной ришки
Ждать экспирации не обязательно, для получения прибыли необходимо совершить обратные операции при схождении цен:

продать 10 контрактов мини фьючерса
купить 1 контракт основной ришки